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데이터분석/금융

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[블룸버그 기사 정리] 중국 반도체 기업에 투자해야 하는 이유 중국과 홍콩 주식 시장에서 2021년 2월 이후 약 6.5조 달러의 시장 가치가 사라진 가운데, 월스트리트의 많은 투자자들이 중국 주식을 피하려는 움직임을 보이는 가운데, 바클레이스와 샌퍼드 C. 버넷을 포함한 일부 애널리스트들은 클라이언트에게 지역 칩 기업을 고려할 것을 제안하고 있습니다. 그러나 그 이유는 혜택을 보기까지는 시간이 걸릴 수 있다는 점입니다. 이러한 의견은 중국 내 칩 기업들, 특히 Naura과 Hygon 등을 가리킵니다. 샌퍼드 C. 버넷은 이러한 기업들이 언젠가는 미국의 Applied Materials Inc. 및 Advanced Micro Devices Inc.과 같이 잘 알려질 수 있는 기업이 될 것으로 예상하고 있습니다. 미국이 최첨단 반도체 기술 접근을 제한하려는 노력은 중국..
미국주식 데이터분석 2주 플랜 [13/14]- 직장인 포트폴리오 비율 설정 꼴랑 세 번 공부해놓고 2주 플랜의 마지막 날이라니...어처구니가 없지만, 별 수 없다. 사실 투자와 관련한 책을 예전에 읽어두기도 했으니, 해당 내용을 복기해보는 것도 중요한 일이다. 2주를 꽉 채워서 글을 쓰지 않더라도 일단 정리해두는게 좋겠다 싶어 2주 플랜을 끝까지 완주하기로 했다. 직장인의 적정 투자 비율은 어느 정도일까? 오늘자 궁금증이다. 매월 제한된 금액으로만 투자해야 하는 입장에서 어느 정도의 비율을 유지해야 할까? 혹자는 저축 50%, 투자 50%를 추천하기도 하고, 최고민수 선생님은 현금 20%, 성장주 40%, 배당주 40%를 추천했다. 사실 저축과 투자 어떻게 다른지도 잘 와닿진 않지만, 두 방법에 큰 차이가 있음은 어렴풋이 느껴진다. 최고민수 선생님은 투자 비중을 엄청나게 늘려놓..
미국주식 데이터분석 2주 플랜 [4/14]- 금리 인하의 서막, 미국 리츠(Reits)는 과대평가돼있나? 미국 금리가 더 이상 인상되지 않을 거라고 기대되기 시작한 그 시점부터 (10월 말), 미국 리츠는 30% 이상 상승했다. 10월 26일 기준 9,582원이었던 KODEX 다우존스미국리츠(H)는, 현재 (1월 13일) 11,875원이다. 고점이었던 12,445원 (1월 2일) 보다는 하락했지만, 여전히 저점 대비 24% 상승한 것이다. 난 왜 금리가 한창 상승 중일 때 이런 생각을 못했을까? 이제 들어서기에는 너무 늦은 것 같다. 근데 과연 그럴까? 주식 시장을 예측하는 것도 어려운데, 부동산을 다루는 기업의 주식을 예측하는 것은 얼마나 어려울까? Reits가 바로 그런 기업들이다. Real Estate Investment Trusts의 줄임말로, 트럼프가 운영하는 회사를 떠올리면 된다. 여러 부동산을 ..
미국주식 데이터분석 2주 플랜 [1/14]- 볼린저밴드로 하루 수익률 -0.4% 0. 배경 주식 공부를 하며 가장 먼저 접하는 방법은 볼린저 밴드라고 불리는 것이다. 이동 평균에서 표준편차만큼의 선을 그어두고, 해당 선을 지나칠 때 구매하는 것이다. 쉽게 말하자면, 통계적으로 과도하게 비싸졌다 싶으면 팔고, 과도하게 저렴하다 싶으면 사는 방법이다. 분석을 위해 2023년 11월 1일 부터, 2024년 1월 5일까지 NASDAQ 주식 분석 결과를 바탕으로, 1월 8일 매수 / 1월 9일 매도하여 수익률을 확인했다. 1. 방법 NASDAQ의 market cap 기준 상위 100개 기업 중에서, 해당 기간 동안에 볼린저 밴드를 계산했고, 매수 직전에 하한 표준편차 선을 교차한 종목은 위 여섯 개 뿐이었다. 그래프를 자세히 보면, 마지막에서 하루 전에는 아래 점선의 밑에 위치했다가 마지막 ..
[UChicago] 과학기술의 혁신이 주식시장에 미치는 영향 chatGPT로 시작했다고 볼 수 있는 생성형 AI에 대한 관심, Tesla로 시작한 휴머노이드에 대한 관심은 모두 관련 주식 가격의 폭발적인 성장을 가져왔다. 이런 기술 혁신들과 주식시장의 관계에 대한 연구를 2008년 시카고 대학에서 발표했다. 100 페이지 남짓한 분량으로, 논문보다는 교과서나 소책자에 가깝다고 보는 것이 더 정확한 표현인지라, 첫 두 장을 읽다가 페이지 수를 확인하고는 포기하고 말았다. 하지만 핵심만 파헤쳐보기로 했다. 봐야할 것은 단 두가지, 1. 과학기술의 혁신을 어떻게 정의하는가, 2. 과학기술의 혁신과 주식시장의 반응에는 패턴이 있는가 1. 과학기술의 혁신을 어떻게 정의하는가 가장 먼저 생각나는 방법은 논문의 피인용수이다. 머신러닝의 유행을 촉발시킨 Alex Krizhevs..
python 활용 투자 포트폴리오 [3화: VAA 전략 구현] 강환국의 "거인의 포트폴리오"에서 소개됐던 VAA 전략을 직접 python으로 구현해보기로 했다. 책에서 소개하기로는 가장 수익률이 높은 자산 배분방법인데, 계산이 조금 까다로워 python으로 작성하려니 시간이 좀 걸렸다. VAA 전략은 아래와 같다. 글이 많아 좀 헷갈리지만, 쉽게 말하면 공격형 자산배분 (변동이 큼)과 안전자산 (변동이 작음) 으로 투자처를 나누고, 모멘텀에 따라서 어디에 투자할지 교차하는 방법이다. 책의 말에 따르면 "흐름이 좋다" 싶으면 한 투자처에 몰빵, "앗 조금 안 좋은데" 싶으면 바로 안전자산으로 꽁무니를 빼는 것과 마찬가지이다. 코드는 github에 올려뒀다. JWAlmighty/investment (github.com) GitHub - JWAlmighty/investm..
python 활용 투자 포트폴리오 [2화: 백테스팅 시뮬레이션] 정해진 예산 범위에서 특정 방법으로 자산을 배분했을 때, 어느 정도의 수익률을 얻을 수 있는지 총 과정을 시뮬레이션하기 위한 코드를 짜보기로 했다. 전체 과정을 쉽게 풀어쓰면 (pseudo-code) 아래와 같을 것이다. 지난 글(링크)에서는 단순히 총 자산에 맞춰 종목을 구매한 뒤 최종 일자까지 보유함으로써 얻는 수익률을 AI ETF와 비교하는 것에 그쳤지만, 위 알고리즘에 해당하는 파트들을 명령어로 묶어두는 것이 다양한 백테스트를 실행하는 데 도움이 될 것이다. python 활용 투자 포트폴리오 [1화: AI ETF와 비교한 수익률 백테스팅] 데이터 분석을 어디에 쓰면 좋을까, 고민하다가 게임을 시작했고 (핑계에 가깝지만) 결과는 신통치 않다. 딱히 데이터 분석을 하고 있는지도 잘 모르겠는 것이다. ..
python 활용 투자 포트폴리오 [1화: AI ETF와 비교한 수익률 백테스팅] 데이터 분석을 어디에 쓰면 좋을까, 고민하다가 게임을 시작했고 (핑계에 가깝지만) 결과는 신통치 않다. 딱히 데이터 분석을 하고 있는지도 잘 모르겠는 것이다. 그러던 와중에 재테크 책인 강환국 "거인의 포트폴리오"를 읽게 되었다. 아하, 데이터 분석이 주목을 많이 받는 분야는 여기였구나! 싶었더랬다. 근데 보이는가? 23가지 전략이라니 많기도 하다. 다시금 python을 꺼내들지 않을 수가 없었다. 어떻게 23가지를 손으로 일일이 다 계산한담? 기존 시행착오에서 pykrx라는 모듈을 잘 써먹을 수 있겠거니 하고 정리해둔 바 있다. 2021년 1월 글이니 거진 3년이 다 되어가는 글이다. 이럴 때 글로 적어두길 참 잘했다 싶다. Python를 활용한 코스피 재무 데이터 확인 방법 3 + 1가지 "데이터를 ..
서울대학교 교수의 AI 주식 거래 - 평균 수익률 -5.9% 어라? 싶지만, 정확히 봤다. 서울대학교 컴퓨터공학과 데이터마이닝 연구실의 강유 교수가 참여한 DeepTrade의 한 주 평균 수익률은 온통 파란색이었다. 그럼에도 불구하고, 강유 교수는 당당하게 8월 9일부터 열린 서울대학교 AI 연구원 주최 컨퍼런스에서 자신의 알고리즘을 공개할 수 있었다. 어떤 자신감이었을까? 현재 베타버전만 공개된, AI 주식 거래 스타트업 DeepTrade의 xpct 프로그램은 일주일 간격으로 주식을 거래한다. 월요일에 추천 종목을 매수하여 금요일에 판매하는 것이다. 세상 모든 거래가 이런 식이라면, 정말 월요일에는 매수만 가득하여 주가가 오르고, 금요일에는 매도만 가득하여 주가가 내려가는 일로 가득차겠구나 싶은 생각이 들었다. 그럼에도 불구하고, 위 그래프와 같이 DeepTra..
아크인베스트와 캐시 우드의 철학 - 파괴적 혁신 유튜브에서 가끔 슈카월드의 영상이 추천된다. 보통은 "그런가보다" 하면서 넘기지만, 이따금씩 시청하기도 하는데, 마침 본 영상이 "아크 인베스트"에 대한 것이었다. 그런데 웬걸, 보다가 영상이 중단되는 것이 아니겠는가? 알고 보니 시청 중간에 관리자 측에서 영상을 삭제한 것이었다. 왜 그랬을까? 아크 인베스트는 공격적인 투자를 전문으로 하는 ETF이다. 쉽게 말해 다른 주식들을 모아놓고, 해당 주식들의 값이 오르면 덩달아 오르는 펀드를 운영한다. 어떤 종목들을 보유하고 있는지 아크 인베스트 홈페이지에 들어가면 떡하니 전시되어 있다. 이럴 거면 ARKK ETF를 왜 사나 싶다. ARKK ETF는 거래 수수료로 0.75%를 떼어 가는데, 국내 ETF 평균 수수료가 0.3% 정도임을 생각해보면 상당한 수치이다..

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